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          1. 233網校- 基金從業基金從業

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            2018年10月基金從業科目二考查了這些計算題和公式

            來源:233網校 2018年10月20日 分享到 評論

            2018年10月20日的基金從業資格考試科二《證券投資基金基礎知識》已經結束,本次考試計算的題量大概在20題左右。證券投資基金計算題真題講解>>

            這些考點的計算題你考到了嗎?

            1.速動比率

            速動比率=(流動資產-存貨)/流動負債

            2.利息倍數

            利息倍數=EBIT(息稅前利潤)/利息

            3.資產收益率

            資產收益率(ROA)=凈利潤/總資產

            凈資產收益率

            凈資產收益率(ROE)=凈利潤/凈資產

            4.貨幣時間價值公式

            單利終值即現在的一定資金在將來某一時點按照單利方式下計算的本利和。單利終值的計算公式為:FV =PV×(1+i×t)

            復利終值的計算公式為:單利終值的計算公式

            5.當期收益率

            當期收益率計算公式為:I=C/P

            式中:I表示當期收益率;C表示年息票利息;P表示債券市場價格。

            6.到期收益率

            到期收益率一般用Y表示,債券市場價格和到期收益率的關系式為:

            債券到期收益率

            式中:P表示債券市場價格;C表示每期支付的利息;n表示時期數;M表示債券面值。

            7.久期和市場價格

            麥考利久期是使用加權平均數的形式計算債券的平均到期時間。

            圖片.png

            其中:P為債券價格;C為每次付息金額;y為每個付息周期應計收益率(半年付息即為年化收益率的一半);n為付息周期數(半年付息一次時為年數× 2);M為面值。

            8.收益標準差

            信息比率表示單位跟蹤誤差所對應的超額收益,是對相對收益率進行風險調整的分析指標。

            信息比率IR=(投資組合平均收益率-業績比較基準平均收益率)/跟蹤誤差

            9.夏普比率

            投資組合預期報酬率 Rf=(基金的平均收益率-無風險利率)/投資組合的標準差

            夏普比率數值越大,表示單位總風險下超額收益率越高。

            10.除權參考價

            我國證券交易所是在權益登記日(B股為最后交易日)的次一交易日對該證券作除權、除息處理。

            除權(息)日該證券的前收盤價改為除權(息)日除權(息)參考價。

            除權(息)參考價=圖片.png

            11.基金資產凈值

            基金單位凈值,是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為:基金單位凈值=總凈資產/基金份額。

            12.未分配利潤

            期末可供分配利潤是指期末可供基金進行利潤分配的金額,為期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數。

            由于基金本期利潤包括已實現和未實現兩部分,如果期末未分配利潤的未實現部分為正數,則期末可供分配利潤的金額為期末未分配利潤的已實現部分;如果期末未分配利潤的未實現部分為負數,則期末可供分配利潤的金額為期末未分配利潤(已實現部分扣減未實現部分)。

            13.中位數

            用來衡量數據取值的中等水平或一般水平的數值。

            中位數是把所有數據高低排序后正中間的一個數。如果數據個數為雙數,中位數最中間的兩個數值的平均數。

            14.分位數

            被用來研究隨機變量X 以特定概率(或者一組數據以特定比例)取得大于等于(或小于等于)某個值的情況。

            15.相對收益

            基金的相對收益,又叫超額收益,代表一定時間區間內,基金收益超出業績比較基準的部分。

            算術法:超額收益率=投資組合實際收益率-基準組合收益率

            幾何法:超額收益率=(投資組實際收益率+1)/(投資組合實際收益率+1)-1×100%

            16.絕對收益

            時間加權收益率是指在每單位時間期間計算其金額加權收益率后,計算整個時間期間收益率的幾何平均數。

            R=(1+R1)×(1+R2)×(1+R3)×……(1+Rn)-1×100%

            其中,R是時間加權收益率,R1、R2、R3、Rn是每個區間的期末資產凈值。

            17.預期收益率

            期望收益率是收益率的期望值。實際上是資產各種可能收益率的加權平均值,因此它又被稱為平均收益率。

            圖片.png

            其中:E(rp)為投資組合的期望收益率,E(ri)為第i個資產的收益率,wi為第i個資產的權重,n為資產數目。

            對于理解了公式的考生來說,這些題目都不難,數據套用一下就可以算出來了。結合徐娜老師精講班的課程內容理解,多做例題,動手計算。

            基金從業考試如何掌握核心考點?聽徐娜老師深入淺出分解各個知識點。考前10天開放押題試卷>>

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            2018年10月20日基金從業資格考后感想,一起聊>>

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            責編:xuqing
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